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【記者発表】株式取引の外生的・内生的要因を推定する 効率的なアルゴリズムを開発 ――COVID-19流行初期における東証市場のダイナミクスを網羅的に可視化――

発表のポイント大量の株式取引データを網羅的に分析するため、異なる時点間における外生的・内生的要因の相互依存性を考慮しつつ、計算コストも勘案したアルゴリズムを開発しました。COVID-19の流行により不安定化した2020年3月の東証市場において、日銀による金融緩和政策や米国の景気刺激策のニュースに対する市場の反応を捉えることができました。提案したアルゴリズムは、金融庁・東京大学間の連携協力協定に基づ ...

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研究発表資料/論文

【記者発表】株式取引の外生的・内生的要因を推定する 効率的なアルゴリズムを開発 ――COVID-19流行初期における東証市場のダイナミクスを網羅的に可視化――

発表のポイント大量の株式取引データを網羅的に分析するため、異なる時点間における外生的・内生的要因の相互依存性を考慮しつつ、計算コストも勘案したアルゴリズムを開発しました。COVID-19の流行により不安定化した2020年3月の東証市場において、日銀による金融緩和政策や米国の景気刺激策のニュースに対する市場の反応を捉えることができました。提案したアルゴリズムは、金融庁・東京大学間の連携協力協定に基づ ...

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【記者発表】株式取引の外生的・内生的要因を推定する 効率的なアルゴリズムを開発 ――COVID-19流行初期における東証市場のダイナミクスを網羅的に可視化――

発表のポイント大量の株式取引データを網羅的に分析するため、異なる時点間における外生的・内生的要因の相互依存性を考慮しつつ、計算コストも勘案したアルゴリズムを開発しました。COVID-19の流行により不安定化した2020年3月の東証市場において、日銀による金融緩和政策や米国の景気刺激策のニュースに対する市場の反応を捉えることができました。提案したアルゴリズムは、金融庁・東京大学間の連携協力協定に基づ ...

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